Le groupe se forme en 1977 dans le sud de Londres grâce au guitariste Dennis Greaves qui contacte le bassiste Peter Clark. Ensemble, ils recrutent le batteur Kenny Bradley et l’harmoniciste et chanteur Mark Feltham. Au départ le groupe s’appelle Stan’s Blues Band, et ils jouent pendant deux ans dans les clubs londoniens.

En 1979 alors qu’ils jouent au The Thomas A’Beckett pub, dans la Old Kent Road, ils acceptent une offre de Mickey Modern pour les manager, et c’est lui qui les persuade de changer le nom du groupe pour quelque chose de plus percutant. Dennis Greaves choisit « Nine Below Zero » d’après le titre d’une chanson de Sonny Boy Williamson II. À cette époque, le musicien Mickey Modern est sous contrat chez A&M Records, après avoir produit les maquettes du groupe, il persuade A&M de lui laisser un label avec lequel il lancera la carrière de Nine Below Zero.